למרות שלתשואות של מניות יש בדרך כלל התפלגות נורמלית, מחיר המניה עצמו מתחלק לרוב ביומן. הסיבה לכך היא ש- מהלכים קיצוניים הופכים פחות סבירים ככל שמחיר המניה מתקרב לאפס מניות זולות, הידועות גם כמניות פני, מציגות מעט מהלכים גדולים והופכות לסטגנציה.
האם ההחזרות ביומן מופצות באופן נורמלי?
לכן להחזרות יומן יש התפלגות נורמלית. … לתשואות של מדד - שהוא הממוצע המשוקלל של מספר נכסים - יש עוד יותר סיבה להיות נורמליים.
האם תשואות התיק מחולקות כרגיל?
לדוגמה, התשואה של תיק המורכב מהשקעות רבות (כל אחת עם תשואות בחלוקה נורמלית) היא גם בדרך כלל distributedוכדי לתאר השקעה, אנחנו צריכים רק 2 ערכים: הממוצע (המכונה התשואה הצפויה של ההשקעה) וסטיית התקן (המכונה גם הסיכון של ההשקעה).
למה אנחנו משתמשים בהפצה נורמלית ביומן?
הפצה לוגית ממלאת תפקיד חשוב בתכנון הסתברותי מכיוון שערכים שליליים של תופעות הנדסיות הם לפעמים בלתי אפשריים פיזית. שימושים טיפוסיים של התפלגות לוגנורמלית נמצאים בתיאורים של כשל עייפות, שיעורי כשלים, ותופעות אחרות הכוללות מגוון גדול של נתונים.
מה גורם להתפלגות רגילה?
התפלגויות לוגיות מתעוררות לעתים קרובות כאשר יש ממוצע נמוך עם שונות גדולה, וכאשר הערכים אינם יכולים להיות פחות מאפס. לפיכך התפלגות הערכים הגולמיים מוטה, עם זנב מורחב הדומה לזנב הנצפה במערכות נטולות קנה מידה ובמערכות רחבות קנה מידה.
