צעידה אקראית בלתי משוחדת (בכל מספר ממדים) היא דוגמה ל- a martingale. … הרצף הזה הוא אפוא מרטינגל. תן Y =X 2 − n שבו X הוא הונו של המהמר מהדוגמה הקודמת. ואז הרצף { Y : n=1, 2, 3, … } הוא מרטינגל.
האם הליכה אקראית עם Drift היא מרטינגגל?
1.7. דוגמאות: צעידה אקראית היא מרטינגל אם יש לו אפס סחיפה. אחת הדרכים הכלליות להשיג מרטינגל היא להתחיל עם משתנה אקראי, F(ω), ולהגדיר Ft=E[F | Ft].
איך אתה יכול לדעת אם זה מרטינגל?
באופן כללי, if Yt+1-Y t=bt(Xt+ 1-Xt) שבו (Xt, ℱt) הוא מרטינגל ו-bt ניתן למדידה ℱt, ואז Yt הוא גם מרטינגל עם כבוד ℱt
מהו מודל הליכה אקראית?
1. אחד המודלים הפשוטים ועם זאת החשובים ביותר בחיזוי סדרות זמן הוא מודל ההליכה האקראית. מודל זה מניח שבכל תקופה המשתנה מתרחק צעד אקראי מערכו הקודם, והצעדים מופצים באופן עצמאי וזהה בגודל ("i.i.d").
האם הליכה אקראית א-סימטרית היא מרטינגל?
הליכה אקראית אסימטרית
is martingale. המפתח הוא שהמונח \(n(p-q)) מפצה על הסחף ו'מחזיר את ההוגנות'.
